ステップ・シーケンサーの PLAY MODE が KEY TRIG になっていませんか。この場合、鍵盤を押す毎にステップ・シーケンサーが再生されますので、[PLAY] ボタンを押しただけではスタートしません。
また、TRIGGER IN 端子にプラグが挿しこまれていませんか。この場合、TRIGGER IN 端子に入力されるトリガー信号に従ってステップ・シーケンサーのステップが進みます。外部機器からトリガー信号を入力してください。