「 XV-2020 Editor が接続されていないか、接続が正しくないようです。接続を確認してください。」

というメッセージは、XV-2020 Editor の ［MIDI 機器の設定］が正しくない時に表示されます。
XV-2020 Editor の［設定］―［MIDI機器の設定］で、下記いずれかの設定をご確認ください。

• XV-2020 を USB 接続している場合は、それぞれの項目に［ Roland XV-2020 ］を選択。
• MIDI インターフェース経由で接続されている場合は、それぞれの項目に
  ［ご使用の MIDI インターフェース名］を選択。

XV-2020 Editor の［設定］―［MIDI機器の設定］で、XV-2020 や MIDI インターフェースの名前が
表示されない場合は、さらに以下の項目をご確認ください。

• XV-2020 Editor を起動した後に、XV-2020 や MIDI インターフェース USB 接続したり、
  電源を入れたりしていないか。
  　※ XV-2020 Editor を起動する前に、機器を接続し電源を入れておいてください。
• V-2020 や MIDI インターフェースが、パソコンに正しく認識されていますか？

ご参考 ：
不完全な状態で USB 機器が認識されていることがあります。
その場合は、弊社ホームページ内、 USB ドライバダウンロードページをご参照の上、
最新ドライバの再インストールをお試しください。