録音端子選択で「MIDI- IN」が選択されていますか？

MIDIデータを録音する場合は、録音端子選択で「MIDI IN」を選んでください。

→「MIDIデータを録音／再生する（MIDIフレーズ）」の「録音端子の選択」（取扱説明書 P.83）